Chỉ số đo hiệu quả danh mục cổ phiếu của Quý khách giống như cách tính VN-Index, bắt đầu từ 100 khi mở tài khoản, hàng ngày hệ thống sẽ so sánh giá trị danh mục cuối ngày so với đầu ngày. Công thức tính Portfolio Index như sau:
Ví dụ:
Ngày 1/8:
- Index ngày(T-1) = 100 (ngày giao dịch đầu tiên kể từ khi mở tài khoản)
- Giá tham chiếu cổ phiếu VNM: 100,000 VND/cp
- Giá trị danh mục (GTDM) đầu ngày = 0 (chưa có cổ phiếu)
- Khách hàng MUA 1,000 VNM giá 100,000 VND/cp
=> Giá trị Mua = 1,000*100,000 = 100,000,000 VND - Giá đóng cửa VNM: 104,000 VND/cp
- GTDM cuối ngày = 1,000*104,000 = 104,000,000 VND
=> Index ngày 1/8 = (104,000,000+0) / (0+100,000,000) = 104
Ngày 2/8:
- Index ngày(T-1) = Index ngày 1/8 = 104
- Giá tham chiếu cổ phiếu VNM: 104,000 VND/cp
- GTDM đầu ngày: 104,000,000 VND
- Không có giao dịch
- Giá cổ phiếu VNM vào cuối ngày 102,000 VND/cp
- GTDM cuối ngày: 102,000,000 VND (=1,000*102,000)
=> Index ngày 2/8 = 104 * (102,000,000+0) / (104,000,000 +0) = 102
Ngày 3/8:
- Index ngày(T-1) = Index ngày 3/8 = 102
- Giá tham chiếu cổ phiếu VNM: 102,000 VND/cp
- GTDM đầu ngày: 102,000,000 VND
- Khách hàng BÁN 200 VNM giá 105,000 VND/cp
=> Giá trị Bán = 200*105,000 = 21,000,000 VND - Khách hàng Mua 100 HPG giá 56,000 VND/cp
=> Giá trị Mua = 100*56,000 = 5,600,000 VND - Giá cổ phiếu VNM vào cuối ngày 100,000 VND/cp
- Giá cổ phiếu HPG vào cuối ngày 54,000 VND/cp
- GTDM cuối ngày: = (1000-200)*100,000 + 100*54,000 = 85,400,000 VND
=> Index ngày 3/8 = 102 * (21,000,000+85,400,000) / (102,000,000 +5,600,000) = 100.9
Bạn muốn góp ý về bài viết?
Index sẽ được tính hàng ngày, dựa theo tỷ lệ giữa Khi khách hàng lãi/lỗ thì Giá trị danh mục cuối ngày sẽ tăng/giảm một lượng tương ứng do Giá trị danh mục cuối ngày = Giá trị danh mục đầu ngày + Tổng giá trị giao dịch mua – Tổng giá trị giao dịch bán + Lợi nhuận => Công thức trên có thể viết lại dạng => Index ngày T tăng hay giảm nhiều dựa vào tỷ lệ giữa Lợi nhuận/(Giá trị danh mục đầu ngày + Tổng giá trị giao dịch Mua), từ đây dẫn đến các trường hợp: Ví dụ: Ngày 1/8: => Index ngày 1/8 = 104 * (104,000,000+0) / (0+100,000,000) = 105.4 => KH lãi 1,000,000 VND & Index tăng 1.4 điểm Ngày 15/8: => Index ngày 2/8 = 104 * (51,000,000+0) / (51,500,000 +0) = 102 => KH lỗ -500,000 VND & Index giảm 2 điểm Lưu ý: Ngày 1/8 dù KH lãi 1,000,000 VND, gấp 2 lần số lượng lỗ ngày 15/8 (500,000 VND) nhưng do tỷ lệ Lợi nhuận/(Giá trị danh mục đầu ngày + Tổng giá trị giao dịch Mua) ở 2 ngày chênh lệch nên số điểm tăng ở ngày 1/8 (tăng 1.4 điểm) lại ít hơn số điểm giảm ở ngày 15/8 (giảm 2 điểm).
=> Tỷ lệ này thấp => Index không biến động nhiều
=> Tỷ lệ này cao => Index biến động nhiều
=> Giá trị Mua = 1,000*100,000 = 100,000,000 VND
